Этот восходящий тренд, который вы видите выше, может быть просто частью еще большей волновой модели нисходящего тренда. Точно так же, если рынок идет вниз, он никогда не идет вниз постоянно. Он должен сформировать волновые паттерны нижних минимумов и нижних максимумов. Рынок должен сделать «передышку», прежде чем снова подняться. Следовательно, он формирует волнообразные модели, используя более высокие максимумы и более высокие минимумы. В тренде, когда победитель определился, объем торгов падает, и маркет-мейкер на малых и средних объемах ведет рынок к новым максимумам или минимумам.
Направление тренда на рынке: как правильно его определить?
Однако то, что я определяю, что рынок на графике находится в восходящем тренде, не означает, что я буду открывать длинную позицию. Точно так же, если я определяю, что рынок на графике находится в нисходящем тренде, это не означает, что я буду открывать короткую позицию. Это потому, что я хочу торговать в направлении более широкой тенденции.
В тренде часто можно наблюдать преобладание трендовых свечей. Трендовая свеча – это свеча, у которой “тело” больше, чем “теней”. Как вы можете видеть, рынок формирует более низкий максимум, однако стохастик показывает более высокий максимум. Скользящие средние рассчитывают среднее значение последнего количества баров, которое вы определили.
- Если вы используете 20-периодную скользящую среднюю, она вычисляет среднее значение за последние 20 баров.
- На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME.
- В тренде можно часто наблюдать одинаковую (положительную или отрицательную) дельту нескольких трендовых дней подряд.
- Что касается 4-часового графика, я ищу, находится ли 20-ЕМА выше или ниже 50-ЕМА.
Поэтому нам нужно использовать фильтр, чтобы определить направление тренда. Стандартное определение восходящего тренда – это повышающиеся максимумы и минимумы. Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.
Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня.
Теперь давайте соберем все это вместе, чтобы показать, как это может работать с вашей торговой стратегией. Но как вы решаете, какие значения использовать для наших скользящих средних? Позвольте мне теперь показать вам полную картину этого графика.
Вы можете видеть в правой части графика, что рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы. В то же время 20-ЕМА только что пересекла 50-ЕМА, и рынок торгуется над обеими ЕМА. То есть когда мы видим на рынке однонаправленное движение экстремумов дня в каком-то одном направлении – это уверенный тренд. Как только какой-то минимум опускается ниже предыдущего в восходящем тренде – это признак ослабления тренда и возможного его окончания. Нарушение последовательного закрытия дня в одном направлении говорит об ослаблении тренда и его возможном окончании. За день, обозначенный цифрой “1”, произошло резкое перемещение максимального горизонтального объема вверх, выше максимальных объёмов нескольких предыдущих дней.
Объемный анализ: 5 идей для определения тренда
- Какую комбинацию скользящих средних лучше всего использовать?
- Чтобы указать нам, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, мы можем использовать две разные скользящие средние с разными значениями.
- Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.
На приведенном выше графике вы можете увидеть, насколько далеко обе EMA расположены по сравнению с предыдущим графиком. На этом графике 100-ЕМА всегда выше 200-ЕМА, что указывает на восходящий импульс. Некоторым трейдерам нравится использовать более короткие периоды, такие как 10-периодная и 20-периодная скользящая средняя. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более длинные периоды, такие как 100-периодная и 200-периодная скользящая средняя. Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка. Точно так же я хочу, чтобы 20-ЕМА была выше 50-ЕМА как на 1-часовом, так и на 4-часовом графике.
Лично мне нравится использовать 20 EMA и 50 EMA, чтобы определить, идет ли тренд вверх или вниз. Если вы используете 20-периодную скользящую среднюю, она вычисляет среднее значение за последние 20 баров. Если вы используете 100-периодное скользящее среднее, оно вычисляет среднее значение за последние 100 баров. И с каждым новым баром появляется новое среднее значение. Итак, чтобы идентифицировать тренд, вам нужно сначала понять, как он формируется. Для формирования тренда всегда формируются волновые паттерны.
Как использовать в трейдинге понимание состояния рынка
В точке “1” происходит возобновление тренда после коррекции на высоком объёме. В точке “2” происходит окончание тренда, тоже на высоком объёме. Следующий день, обозначенный цифрой “2”, подтвердил начало восходящего тренда, так как произошло еще одно перемещение максимального горизонтального объема вверх.
Объемы торгов увеличиваются, и это часто является предзнаменованием окончания тренда, или паттерном разворота бычьего тренда. Какую комбинацию скользящих средних лучше всего использовать? Здесь нет универсального ответа и все сводится к вашему стилю торговли.
И если рынок формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы, а 20-дневная скользящая средняя ниже 50-дневной скользящей средней, я считаю, что это нисходящий тренд. На 4-часовом графике я ясно вижу, что рынок находится в сильном нисходящем тренде, поскольку он торговался значительно ниже 20-дневной скользящей средней. Что касается 4-часового графика, я ищу, находится ли 20-ЕМА выше или ниже 50-ЕМА. Но на втором графике у вас есть факторы, указывающие на то, что волновая модель более биномо это низких минимумов и более низких максимумов является частью более крупного восходящего тренда. На приведенном выше графике я определил, что 1-часовой график находится в нисходящем тренде. Он делает более низкие минимумы и более низкие максимумы.
Использование скользящих средних
Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка возрастает. И если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка понижается. Чтобы указать нам, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, мы можем использовать две разные скользящие средние с разными значениями. На этот раз я собираюсь торговать с более низкими минимумами при восходящем тренде. Для этой сделки я ищу, чтобы рынок сформировал более низкие минимумы при восходящем тренде. И чтобы стохастический осциллятор показал более высокий минимум для дивергенции.
Объемный анализ: 5 идей для определения тренда
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Это значит, что в течение дня уверенно побеждали либо “быки”, либо “медведи”. Как же, используя инструменты объемного анализа ATAS, научиться определять “бычий” и “медвежий” тренд? Чтобы войти в сделку по нашей установке, мы хотим подтвердить тренд старшего таймфрейма.
На графике выше вы можете видеть, что такое федеральный комитет по операциям на открытом рынке что предыдущие волновые паттерны, которые вы видели, были взяты из выделенного синего поля. Теперь, когда вы видите большую картину, она явно имеет восходящий тренд. Таким образом, волновой паттерн «Нижний минимум» и «Нижний максимум» был лишь частью более крупной волны восходящего тренда. Я поделюсь с вами, как именно определить реальное направление тренда для ваших торговых целей.
На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с мастер трейдинг CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками. В тренде мы можем наблюдать последовательное перемещения максимального горизонтального объема за день по отношению к предыдущему дню. При “бычьем” тренде максимальный горизонтальный объем перемещается вверх, при “медвежьем” тренде – вниз.